نمذجة معدلات أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في البنك المركزي العراقي للفترة (2004-2021)
DOI:
https://doi.org/10.56924/tasnim.7.2023/8الكلمات المفتاحية:
منهجية بوكس جينكنز، انموذجاتARMA، انموذجات GARCHالملخص
يهدف البحث الى بناءانموذج قياسي كفوء لمعدلات أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في البنك المركزي العراقي يعتمد عليه في التبؤ للفترات القادمة، وبتطبيق خطوات بناء الأنموذج بطريقة (Box- Jenkins)،تم بناء انموذج قياسي لأسعار الصرف وبالأعتماد على برنامج (Eviews 9) في تحليل البيانات الشهرية التي تم الحصول عليها من البنك المركزي العراقي للفترة (2004:01-2021:07) وبعد قياس سكون السلسلة الزمنية بواسطة اختبار ديكي فوللر(ADF) واختبار فيليبس بيرون (PP)، وكشف وجود مشكلة عدم تجانس التباين الموجودة في السلاسل الزمنية المالية كثيرة التقلبات وبعد أختبار الأنموذج المقدر تم قبول الأنموذج الأفضلAR(1) بأخطاء GARCH(1,1) (Generalized Autoregressive Conditionally Heteroscedastic Model) كنموذج كفوء يمكن الأعتماد عليه في التنبؤ للفترات الزمنية القادمة. ومن خلال معايير المفاضلة ( AIC, H-Q, SCH ) ومعنوية المعلمات المقدرة للأنموذج، اذ انه حقق أقل قيم للمعايير المذكورة.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة تسنيم الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية والقانونية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
